Opção negociação planilha

Excel Spreadsheets. These são planilhas de Microsoft Excel grátis para qualquer pessoa usar e manipular para suas finanças pessoais Se você vir um erro ou sugestão sobre como meus modelos podem ser melhorados me avise e eu vou atualizá-los se eu concordo com você Eu posso dizer-lhe Como criar um novo design com fórmulas excel para caber suas comissões de corretor se você precisar de assistência Se você usar um desses e quer agradecer-me com uma doação, você pode usar este botão e meu endereço de email. PROFIT LOSS TRACKING. The anexo Excel planilha é a minha opinião mensal de ganhos mais indústria quebra de participações juntamente com o meu lucro ou perda conta por estoque Eu uso o Yahoo para todas as informações sobre indústrias e sub-industries. I achar que é vital como parte do meu comerciante s diário para acompanhar onde eu Não apenas por ação, mas também como cada opção de comércio está fluindo Algumas posições podem levar seis meses ou mais do início ao fim e sem rastrear cada comércio de venda coloca e, em seguida, ter o estoque atribuído a mim e, finalmente, para vender Encontrando-se muito fácil de perder a pista com onde eu estava Ao mesmo tempo, ter a visão no topo do meu progresso mensal ajuda a lembrar-me que é o grande quadro que importa perder dinheiro em uma opção O comércio não significa que eu estou no geral Eu acho que esta planilha uma das minhas melhores ferramentas para controlar oscilações emocionais todos nós sentimos em trabalhar no mercado de ações Tendo a repartição sector da indústria incluída na mesma visão também me impede de carregar até pesado em um A planilha anexada Excel ajuda-me quando escrevendo postos nus Eu rever todas as opções usando o prêmio, greve, número de contratos e tempo restante para determinar o que o meu Retorno sobre o Investimento ROI será Ao analisar cada opção contrato eu comparar que greve e prémio é a melhor escolha para mim Se o estoque subjacente é altamente volátil, eu posso facilmente ver que a venda coloca bem fora do dinheiro fornece um retorno que eu possa ser hap Py com para o risco reduzido Se o estoque subjacente não é muito volátil, eu posso facilmente ver que eu preciso ignorá-lo e passar para outro estoque para revisão Uma vez que eu determinei o meu estoque e greve, eu posso tentar vários preços onde eu vou definir Meu limite para o prêmio que vai me ganhar o ROI que eu estou procurando Cada um desses passos tornou-se automático para mim e eu posso folhear uma meia dúzia de escolhas em menos de um minuto para fazer uma bem pensada decisão. Esta planilha ainda tem Um monte de opções anteriores opiniões lá como exemplos do que eu fiz. RETURN ON INVERSMENT COVERED CALLS. I usar a planilha anexada Excel para me ajudar quando escrever chamadas cobertas eu usá-lo muito parecido com a planilha acima, mas para chamadas cobertas substituições Off No Excel Spreadsheets. This planilha para nossa planilha de negociação de opções é um acréscimo ao preço para gráficos de lucro de expiração, onde ele também dará a curvatura de lucro para a data do comércio de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração T Seu é muito útil, considerando que a maioria de únicas opções não são prendidas à expiração, especial quando são negociações longas da opção. A planilha de GreeksChain para nossas opções que negociam a planilha dará umas chamadas e põe a corrente de preço para o valor teórico e os gregos, feitos de nosso usuário Entradas para o preço subjacente, volatilidade e dias para expiração Além disso, há uma chamada e coloca a seção de lucro para fazer cenários whatif e ajustes de posição. A planilha de comparação de posição de opções de ações terá 2 posições diferentes e dar a recompensa de risco para ambos sobreposto na Mesmo gráfico de lucro Esta folha de trabalho é especialmente útil para fazer whatif modelagem para diferentes opções de tipos de posição ou preços de entrada. OptPos opção de negociação de posição de trabalho de vídeo mostrando como ele é usado para entrar na opção negociações e posições para obter tanto um gráfico mostrando lucro na expiração, bem Como lucro corrente em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição. Options trading sp Readsheet que discute a folha de trabalho de StkOpt que pode traçar o lucro de posição de opção de ação em expiração, juntamente com também traçando uma posição de estoque apenas para comparação. Options negociação planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como valor teórico e os gregos de opção mudar ao longo de um 30 dias, incluindo as diferenças que ocorrem a partir de mudanças no subjacente e / ou volatilidade. Options trading spreadsheet vídeo que discute os grego planilha insumos e saídas, especialmente no que diz respeito à volatilidade de entrada e que número de usar Há mais discussão sobre as formas que Esta planilha pode ser usada para projeções e decisões comerciais. O registro de comércio permite-me acompanhar o sucesso global do meu sistema através da medição de números-chave como a perda de ganho total, o número de comércios bem-sucedidos vs malsucedidos Para gerenciar qualquer sistema comercial bem sucedido, Monitorar continuamente a taxa de sucesso, ganhar quantidades de perdas e outra estatística chamada expectativa. Bove exemplo é uma versão inicial de um registro de comércio que eu configurei no Exel Ele rastreia os itens essenciais que mencionei Aviso uma das colunas é uma perda de ganho por contrato A única coisa que qualquer ferramenta de análise como este necessidades é um ponto de referência Idealmente Estou arriscando a mesma quantia por porcentagem cada vez que eu poderia medir uma perda de ganho por contrato ou eu poderia medir uma perda de perda montante Para os meus propósitos, eu escolhi para padronizar em torno de perda de ganho por contrato. Agora, considere os seguintes cálculos relacionados com o acima Entradas. Usando algumas fórmulas bastante básicas, posso medir o total de negociações bem sucedidas vs total fracassou comércios posso medir ganho médio por contrato vs perda média por contrato a partir destes números, posso então calcular o rácio de perda de vitória, razão de risco de recompensa e expectativa. Break these down further. Win Perda Ratio. Win Perda é realmente deve ser chamado a taxa de vitória com base no cálculo que eu uso O rácio de vitória é calculado tomando o número total de comércios bem sucedidos e dividindo pelo Total No caso acima, a taxa de vitória é 75 Por inferência, em seguida, a taxa de perda é de 25 O que me diz é que para os negócios que medido em meu registro de comércio, 75 deles são bem sucedidos Este número também poderia ser considerada a probabilidade de ter Um comércio vencedor. Em meu diário de comércio inicial, eu escolhi usar um indicador de falha de sucesso para permitir que eu sinalize um comércio como bem sucedido ou falhou independente de se fez ou perdeu dinheiro. Meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdeu Dinheiro se eu senti que eu segui com sucesso minhas regras de negociação Eu ve desde que eliminou esta coluna e ter ido com uma medida simples de sucesso Meu comércio é bem sucedido quando faz dinheiro e um fracassou comércio quando ele perde dinheiro. Recompensa Razão de risco. , Isso é realmente mais de uma razão expressa como uma porcentagem É simplesmente o valor do ganho médio dividido pelo valor da perda média O que isso me diz é para cada comércio, qual é minha quantidade de ganho como uma porcentagem do risco total Esta quantidade de risco total Deve ser aproximadamente equivalente ao montante percentual que eu estava disposto a risco, ou seja, 1-2 da minha carteira para cada comércio Então, outra maneira de pensar sobre este número é o meu retorno sobre o risco como um percentual. Um número inferior não necessariamente tem que ser Uma coisa ruim Esta proporção doesn t fator na taxa de perda de vitória Assim, mesmo se eu tiver uma proporção de risco de recompensa menor, se minha taxa de vitória é bastante alta, eu ainda pode ter um sistema de sistema de negociação de opções viáveis. A expectativa é uma indicação de como Muito em média pode ser esperado para ser feito para cada 1 arriscado Este cálculo fatores tanto no risco de retorno sobre o risco de recompensa ea probabilidade de taxa de vitória de um comércio vencedor Idealmente, a expectativa será positiva para o meu sistema de negociação de opção Um casino normalmente terá um Esperança negativa Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa em relação a um número razoavelmente grande de negócios, é hora de vir acima com outro sistema. A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um tanto complexa Eu compartilharei em um momento A coisa agradável sobre como usar um Spreadsheet é que uma vez que a fórmula foi criada, eu raramente tenho que re-visit it. Expectancy ganhando comércios x montante da vitória - perdendo comércios x perda amount. One final expectativa de ponto torna-se mais válido com um número maior de comércios eu wouldn t considerar Expectativa calculada sobre 5-10 comércios para ser indicativo do sucesso ou o fracasso de um sistema negociando Entretanto, a expectativa calculada sobre 100 trades será mais significativa Isso é por que meu registro de comércio inclui uma maneira de seguir meus ofícios sobre um período de tempo mais longo. Configurando um registro de comércio. Um registro de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso global Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro ou outro processo manual No entanto, planilhas são muito adequados para este tipo de coisa. Que para capturar. Há um monte de coisas interessantes que poderiam ser capturados em relação a um comércio Para este log de comércio, eu prefiro rastrear apenas informações que é útil em me dar uma perspectiva de longo prazo e que pode apoiar os vários Cálculos que eu descrevi acima. Eu vou capturar algumas informações que doesn t diretamente apoiar os cálculos como a data entrou fechado, bem como uma descrição do comércio também capturar um pequeno comentário onde eu posso notar qualquer coisa especial sobre o trade. Some do exigido As informações que eu capturar inclui o número de contratos negociados, o crédito de débito na entrada, bem como o crédito de débito na saída Eu também capturar a comissão de saída de entrada, uma vez que isso deve figurar em meu lucro global ou loss. From os números capturados, Como débito de crédito líquido e perda de ganho total. Como fazer fórmulas. Para cada comércio, posso calcular o crédito de débito líquido da entrada de comércio como contratos x 100 x débito de crédito por contrato - comissão para entrada. Para a perda de ganho global, eu Calcular isso como o débito líquido de crédito na entrada - contratos x 100 x débito de crédito na saída - comissão para exit. Porque eu uso uma planilha Excel, tudo isso pode ser feito muito simplesmente com um conjunto de fórmulas. Calculando th E as estatísticas globais como a relação de vitória, a relação de risco de recompensa uma expectativa são ligeiramente mais complicado Para mim, era mais fácil quebrar os cálculos para baixo. Primeiro, eu calculo comércios bem sucedidos totais e negociações falhadas totais Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que Essencialmente conta o número de linhas que têm um valor positivo. Total Sucesso Trades COUNTIF L2 L68, 0.Total Failed Trades COUNTIF L2 L68, 0.O intervalo I m especificando acima deve especificar todas as linhas onde eu ve entrou comércios I don t count A primeira linha, porque é apenas um cabeçalho. Agora eu posso calcular o ganho médio bem sucedido e médio falhou loss. Avg Ganhos bem sucedidos SUMIF L2 L68, 0 L73 Nota A célula L73 iria realizar o meu total bem sucedido comércios. Avg Perdeu a perda SUMIF L2 L68, 0 L74 A célula L74 detém o meu total falhou trades. From aqui, agora posso fazer todos os meus outros cálculos Win Ratio Total Sucesso Trades Todos os comércios Soma de êxito bem sucedida trades. Reward Risco rácio Avg bem sucedido ganho Avg Failed Perda Nota Esta presum Es que eu normalmente tomar a perda máxima quando eu tenho um comércio perdendo Alternativamente, posso criar uma coluna para cada comércio que representa o risco total no trade. Expectancy Win ratio Rácio de risco Recompensa - Razão de perda Observe isso difere um pouco da fórmula I Listadas acima para a expectativa Eu fiz várias suposições com base na forma como o meu risco é calculado Como regra geral, espero que a minha quantidade falha média para permanecer bastante constante e deve ser aproximadamente igual ao meu risco em cada comércio que tomo eu mencionei para a relação de risco de recompensa Que eu também poderia facilmente usar uma outra coluna para capturar o máximo de risco no comércio e, em seguida, eu poderia calcular o montante da perda em relação a este valor Em vez disso, o que eu suponho é que a minha média perda perda montante representa sempre 100 do meu risco Assim, Este. Expectancy relação de vitória razão de risco de recompensa - Razão de perda 100.Para o meu cálculo de Excel isso simplifica para L77 L78- 1-L77 onde L77 minha vitória razão ou ganhar L78 minha recompensa razão de risco Desde o total de minha perda ganha tem que eq Ual 100, posso calcular minha perda como 1 - win. As localizações de células podem ser diferentes para sua planilha com base no número de colunas de linhas e onde você escolheu fazer seus cálculos para o seu log de comércio. Usando várias planilhas no Excel. While É possível entrar todos os comércios em uma página de uma planilha, ele começa a tornar-se impraticável quando o número de comércios rastreados fica muito grande Quando eu primeiro configurar o meu log de comércio, eu rastreado meus comércios por trimestre Eu fiz isso porque eu normalmente só fez cerca de 50 Negociações por trimestre, o que é razoavelmente gerenciável em uma planilha Como o meu volume de negociação aumenta, eu me mudei para o rastreamento de negócios por month. Excel suporta a capacidade de ter várias planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha O que eu fiz foi criar uma planilha Para cada mês eu rotinei cada planilha pelo nome do mês que seguiu a fim de manter um total de execução de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essa informação Minhas fórmulas obter slig Mais complicado, porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha Então, por exemplo, aqui está como eu faço alguns dos meus cálculos anuais. Total comércio bem sucedido SUM Janeiro L80, fevereiro L68, março L73, etc. Notice que Para referenciar a célula de uma planilha, o formato é. Uma vez que eu tenho calculado meus totais anuais para o total de comércios bem sucedidos, comércios fracassados ​​total, ganho médio bem sucedido e perda média falhou, eu posso calcular diretamente minhas razões e expectativa desses números sem ter que Referência todas as planilhas do spreadsheet. Maximizing o benefício do log de comércio. Para ser útil, eu ve achei que é importante para ser diligente para capturar meus comércios como eu entrar e sair deles que eu preciso para se certificar de todos os meus negócios são capturados, Incluindo meus fracassos Eu fui tentado no passado para não entrar em comércios Eu lamento fazer ou comércios que eu desejo que eu tivesse saído de forma diferente. Este registro de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação O que pode me dizer. Ca N me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Ele pode me ajudar a determinar como consistentemente eu m seguir o meu plano de negociação. Ele pode me ajudar a rever as minhas regras de negociação para a saída de entrada. Mais longo prazo, pode me ajudar a determinar como consistente meus ganhos E as perdas são. Para ser eficaz, eu encontrei que eu preciso revisar o log de comércio periodicamente eu fiz esta parte da minha rotina mensal No final do ciclo de opções para um determinado mês, certifique-se de que tenho todos os meus negócios entrou em O registro de comércio para um mês de opções apenas expirou Eu também certificar-se de que eu tenho todos os meus diários de comércio em conjunto para cada comércio que eu entrei. Eu gosto de sentar em uma cafeteria no sábado seguinte expiração e rever os meus negócios coletivamente, revendo o meu log de comércio Para o mês e zerar em quaisquer negócios que se destacam a partir deste processo, eu fui capaz de identificar áreas onde eu não estou consistentemente seguindo minhas regras ou onde minhas regras precisam ser feitas mais concretas.