Digite o Território Rentável com o Alcance Real Médio O indicador conhecido como faixa média real (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema de negociação completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Profissionais têm utilizado este indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo. O que é ATR O intervalo verdadeiro médio é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação de preço. E é muitas vezes esquecido para pistas sobre a direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é Bollinger Bands. Em Bollinger sobre Bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. A Figura 1, abaixo, foca-se unicamente na volatilidade, omitindo o preço, para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. Quão perto as bandas superior e inferior Bollinger são em qualquer momento ilustra o grau de volatilidade do preço está experimentando. Podemos ver as linhas começarem bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergir à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocar, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. Bandas de Bollinger são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que é provável que aconteça no futuro. Sabendo que um estoque é provável experimentar a volatilidade aumentada após mover-se dentro de uma escala estreita faz essa ação worth pôr em uma lista de relógio negociando. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento afiado. Por exemplo, quando a Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu com esse intervalo de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou em preço nos próximos quatro meses. A ATR é outra maneira de olhar para a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na parte inferior do gráfico) como vimos com Bandas de Bollinger. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. Negociação com ATR A questão comerciantes face é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em que direção a fuga ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento eo comerciante pode comprar sempre que os preços de preços próximos dias acima desse valor. Essa idéia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com relativa pouca freqüência, mas geralmente mancham pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá através na direção ascendente. Sinal de Saída ATR Os operadores podem optar por sair desses negócios gerando sinais baseados em subtrair o valor do ATR do fechamento. A mesma lógica aplica-se a esta regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechando uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque o estoque é provável incorporar uma escala de troca ou uma direção reversa neste momento. O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado não importa como a decisão de entrada é feita. (Para a leitura relacionada, veja Retracement ou Reversal: Know The Difference. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvido por Chuck LeBeau. A saída lustre coloca uma parada de arrasto sob o mais alto que o estoque atingido desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais alto eo nível de parada é definida como várias vezes o ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entrou no comércio. (Para a leitura relacionada, veja Técnicas de Trailing-Stop.) O valor desta parada de arrasto é que ele rapidamente se move para cima em resposta à ação de mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro, porque assim como um lustre pendurado para baixo do teto de um quarto, a saída lustre pendurado para baixo do ponto alto ou o teto do nosso comércio. Os ATRs ATR Advantage são, de alguma forma, superiores ao uso de uma porcentagem fixa porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia de acordo com as emissões e as condições de mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou se contrai, a distância entre a parada eo preço de fechamento ajusta-se automaticamente e se move para um nível adequado, equilibrando o desejo dos comerciantes de proteger os lucros com a necessidade de permitir que o estoque se mova dentro de seu intervalo normal. (Para obter mais informações, consulte Um método lógico de parada de posicionamento.) ATR breakout sistemas podem ser utilizados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como dia estratégias de negociação. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes dia adicionar e subtrair o ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo colocado para fechar o comércio com uma perda se os preços retornam ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, tal como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionária, como metade, a até três (além de que há muito poucos comércios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo e Abertura de Escala de Abertura. Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptar a metodologia de onda filtrada e usar ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar pontos de viragem do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do fechamento mais baixo, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. Conclusão As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para os investidores de longo prazo monitorar porque eles devem esperar épocas de volatilidade aumentada sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles estariam então prontos para o que poderia ser um passeio turbulento do mercado, ajudando-os a evitar o pânico em declínios ou ficar levado caminho com exuberância irracional se o mercado se quebra mais alto. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de compensação que os gestores de fundos hedge geralmente empregam em que parte da compensação é baseada no desempenho. Desenvolvido pela Wilder, ATR dá aos comerciantes de Forex uma sensação de que a volatilidade histórica foi a fim de se preparar para a negociação no mercado real. Os pares de moedas estrangeiras que obtêm leituras mais baixas do ATR sugerem menor volatilidade do mercado, ao passo que os pares de moedas com leituras mais altas do indicador ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com maior volatilidade. Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador do ATR, de modo que ATR olhe a maneira que nós a sabemos: Como ler o indicador de ATR Durante uns mercados mais voláteis ATR move-se para cima, durante um mercado menos volátil ATR move para baixo. Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verá indicador ATR movendo mais baixo. Se as barras de preços começarem a crescer e se tornarem maiores, representando um intervalo verdadeiro maior, a linha de indicadores ATR aumentará. O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência. Como negociar com a média True Range (ATR) padrão ATR configurações - 14. Wilder usado gráficos diários e 14 dias ATR para explicar o conceito de intervalo de negociação média. O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária. Em outras palavras, ele diz o quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação. A ATR não é um indicador de liderança, significa que não envia sinais sobre a direção ou duração do mercado, mas avalia um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador médio da escala verdadeira para determinar a mais melhor posição para suas ordens de batente negociando - tais batentes que com uma ajuda de ATR corresponderiam à volatilidade a mais real do mercado. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar ser parado fora da negociação por algum ruído do mercado aleatório. Quando a volatilidade é baixa, não há nenhuma razão para definir os comerciantes de paradas largas, em seguida, concentrar-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores protecções para as suas posições de negociação e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo: EURUSD e par GBPJPY. A pergunta é: você colocaria a mesma distância Parar para ambos os pares Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por risco 2 da conta em ambos os casos. Por que EURUSD se move em média 120 pips por dia enquanto GBPJPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares simplesmente não fazem sentido. Como definir paradas com o indicador Average True Range (ATR) Observe os valores de ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes o valor ATR. Vamos olhar para a tela abaixo. Por exemplo, se entramos no Short trade na última vela e escolhemos usar 2 ATR stop, então teremos um valor ATR atual, que é 100, e multiplicá-lo por 2. 100 x 2 200 pips (A atual Stop de 2 ATR) Como calcular o Average True Range (ATR) Usando um cálculo simples de Range não foi eficiente na análise das tendências de volatilidade do mercado, assim Wilder alisou o True Range com uma média móvel e weve obteve um Average True Range. ATR é a média móvel da TR para o período que dá (14 dias por padrão). A escala verdadeira é o maior valor das três equações a seguir: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Onde: TR - gama verdadeira H - atual alta L - atual baixa Cl - ontem fechamento Os dias normais serão calculados de acordo com À primeira equação. Os dias que se abrem com um hiato para cima serão calculados com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida do fechamento alto ao fechamento anterior. Os dias que se abriram com um hiato para baixo serão calculados usando a equação 3 subtraindo o fechamento anterior dos dias baixos. Método de ATR para filtrar entradas e evitar chicotadas de preços ATR mede volatilidade, porém por si só nunca produz sinais de compra ou venda. É um indicador de ajuda para um sistema de comércio bem afinado. Por exemplo, um comerciante tem um sistema breakout que diz onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixo Sim, seria muito bom, na verdade. ATR indicador é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para medir exatamente isso. Como vamos tomar um sistema breakout que aciona uma entrada Compra ordem uma vez quebra do mercado acima do seu dia anterior alta. Vamos dizer que esta alta foi de 1.3000 para EURUSD. Sem nenhum filtro, compraríamos no 1.3002, mas estamos arriscando a ser whipsawed Sim, nós somos. Com os comerciantes de filtros ATR siga as seguintes etapas: - medida ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido) - por exemplo, weve descobriu que EURUSD 14 dias ATR está em 110 pips. - nós escolhemos entrar no breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - agora, em vez de apressar em uma fuga e arriscando ser whipsawed, entramos em 1.3000 22 pips 1.3022 - nós damos acima alguns pips iniciais em um breakout, Mas nós tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar ATR para resistor de nível de resistência cruza Mesma abordagem como para método acima com filtros whipsaw, se aplica a entradas depois de uma linha de tendência ou um nível de resistência de suporte horizontal é quebrada. Em vez de entrar aqui e agora sem saber se o nível irá realizar ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR. Por exemplo, se o nível de suporte for violado em 1.3000, pode-se vender a 20 ATR abaixo da linha de breakout. ATR para paradas de arrasto Outra abordagem comum para usar o indicador ATR é ATR com base nas paradas de arrasto, também conhecido como paradas de volatilidade. Aqui podem ser utilizados valores de ATR de 30, 50 ou mais. Usando a mesma gama de 110 pips para EURUSD, se optar por definir 50 ATR trailing stop, itll ser colocado atrás do preço à distância de: 110 x 50 55 pips. ATR com base em indicadores para MT4 Devido à alta popularidade da ATR volatilidade deixa de estudo, os comerciantes rapidamente colocar a teoria para a prática, criando personalizado Forex indicadores para Metatrader 4 Forex plataforma: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copiar Forex-indicatorsATR Estratégia - Como usar O ATR em Forex Trading Este é o segundo artigo em nossa série de ATR. Se você já não sugerimos que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador ATR. Nesse artigo, cobrimos o plano de fundo do indicador Average True Range, ou ATR, como ele é calculado e como ele aparece em um gráfico. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir direções futuras de movimento de preços, mas usá-lo para ganhar uma percepção de que volatilidade histórica recente é, a fim de preparar um plano de execução para a negociação. A ATR é classificada como um oscilador, uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade dos preços durante um período selecionado. Não é um indicador líder na medida em que não divulga nada relacionado à orientação de preços. Valores elevados sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura de ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens que envolvem níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda corrente. Como ler um gráfico ATR O ATR com um período configuração de 14 é apresentado na parte inferior do gráfico de 15 minutos acima para o par de moedas GBPUSD. No exemplo acima, a linha vermelha é a ATR. Os valores ATR neste exemplo variam entre 5 e 29 pips. Os pontos-chave de referência são pontos altos, pontos baixos ou períodos prolongados de valores baixos. O ATR Rollercoaster tende a funcionar melhor para prazos mais longos, isto é, diariamente, mas períodos mais curtos podem ser acomodados como mostrado aqui. A ATR tenta transmitir a volatilidade dos preços, não direcionando os preços. É tradicionalmente usado em conjunto com outro indicador de tendência ou momento para definir paradas e margens de ponto de entrada ideais. Como com qualquer indicador técnico. Um gráfico ATR nunca será 100 correto. Os sinais falsos podem ocorrer devido à qualidade retardada de médias móveis, mas os sinais positivos são consistentes bastante dar um comerciante do forex uma borda. A habilidade em interpretar e compreender sinais de ATR deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e complementar a ferramenta de ATR com um outro indicador é recomendado sempre para uma confirmação mais adicional de mudanças de tendência possíveis. No próximo artigo sobre o indicador ATR, vamos colocar todas essas informações em conjunto para ilustrar um sistema de negociação simples usando este oscilador ATR. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados.
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